Cómo negociar acciones de S & # 038; P 500 con Bollinger Bands®
En un boletín anterior discutimos algunas de las ventajas de usar a los miembros del S & amp; P 500 como su universo comercial. Una forma efectiva de negociar las acciones de S & P 500 es utilizando una estrategia basada en Bollinger Bands ®, como la descrita en la Guía de Estrategias de Comercio con Bollinger Bands ® - Una guía cuantificada.
Bollinger Bands®, creado por el legendario director financiero e investigador John Bollinger, es uno de los indicadores comerciales más populares en uso hoy en día. Casi todas las aplicaciones de cartografía comercial incluyen la capacidad de trazar Bollinger Bands ®, que permiten a los comerciantes para evaluar rápidamente la sobrecompra o sobreventa de una seguridad.
Bollinger Bands® son una medida de la volatilidad. Cuando la volatilidad es baja, las bandas se contraen alrededor del precio de la garantía. Las bandas se expanden a medida que aumenta la volatilidad. Además, una garantía cuyo precio se aproxima a la banda inferior se considera sobreventa. Mientras que una seguridad cuyo precio está cerca de la banda superior se considera sobrecompra. Entonces, cómo se calculan estas bandas?
El cálculo de Bollinger Bands® comienza con una media móvil simple del precio de la garantía. En nuestra investigación usamos el precio de cierre diario para este cálculo. Hemos encontrado que una media móvil de 5 periodos, o MA (5), es una excelente base para muchas estrategias de Bollinger Bands®.
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A continuación, determinamos la desviación estándar del precio sobre el mismo número de períodos utilizados para el promedio móvil, que en nuestro caso es de cinco. Podemos referirnos a este valor como SD (5).
Finalmente, las Bollinger Bands® se calculan sumando (para la banda superior) o restando (para la banda inferior) un múltiplo de SD (5) al valor MA (5). Nuestras estrategias de negociación de Bollinger Bands® siempre usan un múltiplo de uno, mientras que la mayoría de las aplicaciones de gráficos usan un múltiplo de dos. En resumen, eso nos da:
Banda superior = MA (5) + SD (5)
Banda Inferior = MA (5) - SD (5)
% B es un indicador derivado de Bollinger Bands®. El valor de% b cuantifica un precio de seguridad relativo a las bandas Bollinger Bands® superior e inferior. Nuestra investigación ha demostrado consistentemente que el componente% b de Bollinger Bands® es una excelente manera de determinar los factores desencadenantes de entrada y salida.
% B = (Precio & # 8211; Banda Inferior) / (Banda Inferior & # 8211; Banda Inferior)
Observe las siguientes cualidades de% b:
% B es igual a 1 cuando el precio está en la banda superior
% B es igual a 0 cuando el precio está en la banda inferior
% B es mayor que 1 cuando el precio está por encima de la banda superior
% B es menor que 0 cuando el precio está por debajo de la banda inferior
% B es mayor que 0,50 cuando el precio está por encima de MA (5), es decir, la banda media
% B es inferior a 0,50 cuando el precio es inferior a MA (5)
Asumiendo que usted tiene una estrategia Bollinger Band®% b que le gusta, el nuevo Trading Markets Live Screener puede ayudarle a encontrar candidatos comerciales. El filtro% b se puede encontrar en la ficha Técnica. Como siempre, también puede establecer otros criterios de filtrado que correspondan a su estrategia, por ejemplo, estableciendo el filtro de índice en "S & amp; P 500" en la pestaña Precio / Perfil / Volumen.
Debido a que el evaluador actualiza todos los valores de los indicadores a lo largo del día, hay varias formas de utilizar esta poderosa herramienta. Si desea ingresar a operaciones al cierre del día de negociación, revise el proceso 20 o 30 minutos antes del cierre para ver qué acciones o ETFs cumplen actualmente con sus criterios de filtrado. Ahora usted tiene una lista corta de candidatos a trabajar de, y usted puede colocar sus órdenes del final-de-día apropiadamente.
Algunos comerciantes les gusta entrar en operaciones intradía, y el Screener es una gran herramienta para esto también. Los indicadores a menudo alcanzan niveles extremos durante el día de negociación antes de volver a valores menos extremos al cierre. Buscar valores intradiarios muy bajos (sobreventa) o muy altos (sobrecompra) de% b puede ayudarle a encontrar candidatos comerciales atractivos que podrían desaparecer al final del día de negociación. También puede considerar entrar en una posición inicial cuando vea estos valores intradía extremos y, a continuación, escalar, mantener o salir al cerrar dependiendo de la dirección y la magnitud del movimiento del precio durante el resto del día.
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Reproducción de una retirada usando bandas de Bollinger
En estos tiempos de incertidumbre, cualquier ventaja comercial que pueda obtener vale la pena tener. Numerosos observadores del mercado siguen advirtiendo que una nueva prueba de los mínimos establecidos el 21 de septiembre es inevitable. Si estos mínimos pueden contener debe determinar si los osos han entrado en hibernación o si hay más fealdad por delante. Un indicador técnico que le dará una ventaja si de hecho vuelve a probar estos mínimos es bandas de Bollinger.
John Bollinger, autor del nuevo libro Bollinger on Bollinger Bands, inventó este indicador. Estas bandas se dibujan por encima y por debajo de la estructura de precios en un gráfico y están diseñados para contener aproximadamente el 90% de toda la acción del precio.
Cálculo de bandas de Bollinger
Un promedio móvil simple de 20 períodos (20 es la longitud predeterminada, pero se puede ajustar para adaptarse a su estilo de negociación) se conoce como la "banda media". Las bandas superior e inferior miden la volatilidad del gráfico aplicando una fórmula de desviación estándar a los mismos datos que se utilizaron para la banda media. Puede consultar el libro de Bollinger para la fórmula precisa. En este caso, basta con decir que las bandas superior e inferior son cada una dos desviaciones estándar de la banda media, y se expanden a una mayor volatilidad y se contraen con una volatilidad decreciente.
La belleza de las bandas de Bollinger es que son una medida de los niveles de precios "relativos", en lugar de los niveles absolutos. Por ejemplo, si un precio de cierre de $ 10 estaba por debajo de la banda inferior, $ 10 sería considerado menor que un precio de cierre de $ 9 que cerró más alto que la banda inferior. Mientras que $ 10 es superior a $ 9 en una base absoluta, es menor en una base relativa.
Uso de bandas de Bollinger
Debido a que la mayor parte de la acción del precio está contenida dentro de las bandas, el uso más común de Bollinger Bands es comprar cuando el precio toca la banda inferior y vender cuando el precio toca la banda superior. Sin embargo, este método simple realmente evita gran parte de la utilidad de las bandas. Debido a que los precios a menudo se negocian a lo largo de la banda superior o inferior durante un período prolongado de tiempo (esto se conoce como "caminar las bandas"), utilizando este simple método a menudo puede sacar de un comercio rentable demasiado pronto, o poner en Un comercio que pierde cuando usted debe permanecer aparte.
Entonces, cómo usamos la naturaleza relativa de Bollinger Bands para un comercio más rentable en los próximos días? Bueno, supongamos que el Dow se retractará de la toma de ganancias, o tal vez hasta vuelva a probar los mínimos recientes. Mediante el uso de bandas de Bollinger, nos centramos en el nuevo bajo en relación con la banda inferior de Bollinger, y no en relación con el anterior precio bajo. Un nivel relativo más bajo indica un fallo y no debe ser comprado. Un nivel relativo más alto es una prueba exitosa (incluso si ese cierre es realmente a un nivel de precio inferior al fondo anterior), y proporciona una buena entrada riesgo / premio largo.
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